| O termo probabilidade é mais usualmente empregado quando está sendo analisada uma distribuição
contínua do comportamento de um certo fenômeno. Provavelmente, o estudo das probabilidades começou
no século XVII, nos jogos de roleta e cartas. |
| Este tipo de distribuição assume que sucessos n dos N eventos independentes, tem possibilidade
de sucesso p, dado pela expressão; E o desvio-padrão é dado por: Ex.: uma moeda é lançada 3 vezes; calcule a probabilidade de ocorrência de zero, uma, duas ou três coroas, na moeda, nesses três lançamentos. Solução: a distribuição binomial aplica-se a esse caso, uma vez que a probabilidade de cada teste com a moeda ser independente dos outros testes. A probabilidade de cara em cada jogada e p = ½ e N = 3, enquanto n pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3. A soma 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1, como era esperado, já que não existem outras possibilidades. A distribuição binomial aplica-se a um intervalo discreto (com repetiçã de experimentos); quando o interesse está associado a um intervalo contínuo (não só de tempo, mas comprimento, superfície,..), usa-se outro tipo de distribuição, como a de Poisson, por exemplo. É fácil observar que (1-p) é a probabilidade de fracassos. Caso N seja muito grande e p seja muito pequeno, o limite da distribuição binomial (portanto, com N tendendo a infinito e p tendendo a 0), de modo que Np = a = constante, é chamado distribuição de Poisson. |
| A distribuição de Poisson é aplicada, por exemplo, ao cálculo de decaimento radiativo.
No caso de material radiativo, os átomos não sofrem decaimento todos ao mesmo tempo; existe uma
probabilidade de decaimento em certo intervalo de tempo, que é dada pela expressão (9) . e o valor médio é Np = a . Outros exemplos de situação que obedecem uma distribuição de Poisson:
Ex.: suponha que o LMM receba 10 chamadas telefônicas por minuto. Pergunta-se: a probabilidade de não ocorrer nenhuma chamada em 1 minuto? Sol.: p = 1 minuto; Np=a e a = 10x1 P[(x=0, a = 100)] = |
| Neste tipo de distribuição, opera-se com amostragem sem reposição,
isto é, para eventos dependentes. A probabilidade de ocorrência é dada por:
com x = {1,2,3,4...n}. Ex.: uma caixa contém 5 bolas azuis e 4 vermelhas; um experimento consiste em retirar uma bola, anotar sua cor, não repondo a bola da caixa. Determinar a probabilidade de serem extraídas 2 bolas azuis em 4 tentativas. Sol.: xX= 2; n = 4; n - x = 2; N- b= 4; b = 5; N = 9 P[(X=2)] = Como, C (5,2) = 5!/ (2!3!) = 10 C (4,2) = 4! / (2!2!)= 6 C (9,4) = 9! / (4!5!) = 126 Tem-se que : P[(X=2)] = 10x6/126 = 10/21 Pois, |
| Suponha que você trabalha numa empresa e recebe um lote de peças cuja espessura precisa
medir; ao realizar essas medidas, encontra um conjunto de valores que tendem a concentrar-se em
torno de um determinado valor e a curva de distribuição encontrada se apresenta na forma de um
sino, perfeitamente simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Isso ocorre quando o número de
medidas e as componentes de erro (acidentais, aleatórios) são grandes. Ou seja, quando uma medida
é realizada, o valor está sujeito a inúeros pequenos erros aleatórios, que fazem com que o valor
lido possa ser muito maior ou muito menor do valor correto, dependendo do modo como se combinam.
Essa equação pode ser normalizada, de modo que a área total sob a curva seja = 1. Ou seja, Analisando a função de distribuição gausseana, é fácil notar que a máxima probabilidade ocorre quando É possível examinar a distribuição gausseana para determinar a probabilidade de que um conjunto de pontos caia dentro de um desvio especificado em relação ao valor médio dos dados experimentais. A possibilidade de que a medida caia dentro de uma faixa x1 da média é: A equação (14) pode ser escrita: (15) A função erro gausseana normal é dada por: Valores da função erro gausseana normal (17) e da integral descrita na equação (16) podem ser encontradas em tabelas nos livros de Estatística.
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